Управление финансовыми рисками

Курс повышения квалификации

Курс «Управление финансовыми рисками» — трёхмесячный курс повышения квалификации, нацелен на развитие навыков оценки и управления финансовыми рисками компаний.

Курс изучается в рамках программы MBA ЛИНК «Стратегия», а также как самостоятельный курс повышения квалификации.

Предназначен, прежде всего, для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, непосредственно создающих и реализующих стратегии управления рисками организации.

Программа МВА занимает первое место по критерию «Приобретенные практические навыки» в рейтинге журнала «Секрет Фирмы» (2009).

Содержание:

Книга 1 «Стратегический анализ рисков и риск процентной ставки»

• определение понятия риска
• систематизация финансовых рисков (риск процентной ставки, валютный риск, условный риск, кредитный риск, риск ликвидности)
• анализ процентных рисков и методы их измерения (анализ зазоров, риск стоимости)
• инструменты управления процентным риском (соглашения о будущей ставке, фьючерсы, процентные свопы)

Книга 2 «Валютный риск и условный риск»

• природа и многоплановость валютного риска (трансакционная, экономическая уязвимость уязвимость переводаучёта);
• рынки иностранных валют (природа и типы рынков, участники рынков и их цели ;
• механика обмена иностранной валюты (расчёт текущих и кросс-курсов,форвардные обменные курсы: преимущества и недостатки)
• прогнозирование курсов иностранных (фундаментальные подходы к прогнозированию и технический анализ, гистограммы валют)
• методы управления рисками уязвимости иностранных валют (внутренние и внешние группы методов, метод валютных союзов)
• финансовые опционы и их применение для защиты от условного риска (ценобразование опционов, связь между ценами опционов разных типов, опционы на акции и валютные опционы)

• природа кредитного риска (источники кредитного риска, способы измерения, взаимосвязи между кредитным и другими финансовыми рисками, измерение уязвимости к кредитному риску, риск расчётов)
• процесс планирования кредитных линий ( рейтинговые агентства, основные методы кредитного анализа, «кредитная культура» организации)
• управление кредитным риском (факторинг, аккредитивы и гарантийные письма, защита от кредитной уязвимости, кредитные производные)
• управление риском ликвидности (управление источниками финансирования, управление инвестициями, примеры схемы управления ликвидностью)
• управление операционным риском (понимание операционного риска, аспекты и методы управления им, средства контроля за уровнем операционного риска)
• управление финансовыми рисками: от теории к практике (матрица управления рисками, корпоративные системы управления рисками, политика открытости)

Книги ресурсов:

1. Руководство по курсу и глоссарий
2. Финансовая математика. Руководство по программному обеспечению
3. Повышение ценности за счёт управления рисками

Методика обучения

Обучение построено на образовательных методиках Открытого Университета Великобритании, что предполагает:

• использование реальных рабочих ситуаций слушателей
• активное вовлечение в учебный процесс практического опыта коллег по обучению
• применение методов, развивающих навыки диагностики и решения управленческих проблем

Обучение включает в себя:

• Работу над учебниками.
• Посещение очных занятий — «тьюториалов».
• Подготовку письменных заданий (ТМА).
  
  

Учебные материалы

Представляют собой кейс со специально разработанными учебными материалами. Фрагменты информационных материалов чередуются с вопросами, отвечая на которые студент контролирует степень усвоения материала, а также анализирует свою рабочую ситуацию и ищет пути ее улучшения.

Тьюториалы

В каждом Модуле предусмотрено два тьюториала, которые обычно проводятся в выходные дни, длятся три-четыре часа с применением активных методов обучения (групповые дискуссии, деловые игры, решение кейсов), нацеленных на развитие практических навыков применения концепций курса для совершенствования навыков коллегиальной управленческой деятельности и творческого решения практических задач, группового переосмысления полученных знаний и умений, взаимного обмена опытом.

Письменные работы (ТМА)

В Модуле предусматривается выполнение одной письменной работы (ТМА), посвящена решению практических вопросов, которые будут проверены и оценены Вашим тьютором.

Интернет-конференция курса

предназначена для совместной работы с коллегами по обучению. Она помогает выполнить письменную работу и детально проработать основные вопросы курса и применения соответствующих финансовых инструментов.